Objava rezultatov vseevropskega obremenitvenega testa za slovensko banko

Osnovne značilnosti obremenitvenega testa in rezultati za Novo Ljubljansko banko:

Odbor evropskih bančnih nadzornikov (CEBS) je na podlagi mandata Sveta ministrov za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) koordiniral izvedbo obremenitvenih testov za skupino enaindevetdesetih evropskih bank v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki bank in ECB. Cilj je bil zajeti vsaj 50% posameznega nacionalnega bančnega sistema. Na tej podlagi je bilo v test vključenih šest bank iz R Slovenije.

Nova Ljubljanska banka d.d. je edina slovenska banka v večinski domači lasti vključena v vseevropski obremenitveni test, za katero bo rezultate testa objavila Banka Slovenije. Rezultate obremenitvenih testov za druge v test vključene banke iz Slovenije, ki pa so v večinski tuji lasti (SKB d.d, UniCredit banka Slovenije, Banka Koper, Raiffeisen banka in banka Sparkasse), bodo objavili tuji nadzorniki in sicer kot del konsolidiranih izkazov tujih bančnih skupin, v katere so te banke vključene. Skupaj vse omenjene banke dosegajo 51,3% tržni delež slovenskega bančnega sistema.

Namen obremenitvenega testa je oceniti odpornost EU bančnega sektorja na malo verjetne vendar možne dogodke na področju kreditnega, tržnega in deželnega tveganja ter oceniti morebitno potrebo po državni pomoči. Posledice hipotetičnih neugodnih gibanj za banke so ocenjene za obdobje 2010 in 2011.

Vseevropski obremenitveni test dopolnjuje redne postopke in metode spremljanja in ocenjevanja izpostavljenosti slovenskih bank tveganjem ter redno letno izvajanje obremenitvenih testov, ki so jih banke dolžne opravljati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo (Direktiva 2006/48/ES).

Scenarije, metodologijo in ključne predpostavke obremenitvenega testa je opredelil CEBS (glej agregatno poročilo rezultatov objavljenih na http://www.c-ebs.org/EuWideStressTesting.aspx). Tako so bile določene makroekonomske spremenljivke kot so stopnja rasti BDP, stopnja inflacije, stopnja brezposelnosti, sprememba obrestnih mer, znižanje cen vrednostnih papirjev kakor tudi poslovne spremenljivke kot so verjetnost neplačila terjatve po sektorjih, izguba ob neplačilu terjatve, ki jih je Banka Slovenije upoštevala pri oceni končnega rezultata.

Rezultat obremenitvenega testa za Novo Ljubljansko banko kaže, da bi se količnik temeljnega kapitala ob uresničitvi simuliranih šokov znižal s 7,5% v letu 2009 na 7,4% v letu 2011. Ob upoštevanju dodatnih neugodnih posledic deželnega tveganja bi se količnik temeljnega kapitala lahko znižal za 1,1 odstotno točko, na 6,3% konec leta 2011. Ta rezultat kaže, da bi imela Nova Ljubljanska banka leta 2011 presežek kapitala v višini 38,2 mio EUR nad šest odstotno vrednostjo količnika temeljnega kapitala. Šest odstotkov temeljnega kapitala je bilo določenih kot mejna vrednost vseevropskega obremenitvenega testa, medtem ko je v skladu z obstoječo regulativo najnižja dopustna vrednost temeljnega kapitala štiri odstotke.

Rezultat obremenitvenega testa ni nujno odraz aktualnih razmer ali najverjetnejšega izida poslovanja banke v prihodnjih letih. Različne simulacije pod drugačnimi predpostavkami bi vodile k drugačnim rezultatom uspešnosti poslovanja in k drugačnim količnikom kapitalske ustreznosti.

Več informacij o scenarijih obremenitvenih testov, metodologiji, agregatnih in individualnih rezultatih vaje je na voljo na spletni strani CEBS http://www.c-ebs.org/EuWideStressTesting.aspx. 

Podrobnejše informacije o rezultatih obremenitvenega testa za Novo Ljubljansko banko so podane na tej strani.