Blažilnik sistemskih tveganj (v veljavi do 31. 12. 2024)

Svet Banke Slovenije je na 61. korespondenčni seji 29. aprila, sprejel Sklep o določitvi zahteve po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj za banke in hranilnice (Uradni list RS št. 60/22).

Zahteva po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj se uvaja za vse banke v zvezi s sektorskimi izpostavljenostmi v Republiki Sloveniji iz prve in druge alineje 4. točke prvega odstavka 247. člena ZBan-3, in sicer v naslednji višini:

1. 1,0 % za vse izpostavljenosti na drobno do fizičnih oseb, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami;
2. 0,5 % za vse druge izpostavljenosti do fizičnih oseb.

Banke morajo zahtevo po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj izpolnjevati od 1. januarja 2023.

Uvedba sektorskih blažilnikov sistemskih tveganj je v skladu z vmesnima ciljema, definiranima v Strateškem okvirju makrobonitetne politike Banke Slovenije, in sicer »blažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda« ter »omejitev koncentracije neposredne in posredne izpostavljenosti«.

Kot določeno v 246. členu ZBan-3, sektorska blažilnika sistemskih tveganj naslavljata tveganja, ki niso zajeta z zahtevami po vzdrževanju obstoječega blažilnika za DSPB, in sicer tveganja motenj v finančnem sistemu, ki bi lahko imele resne negativne posledice za finančni sistem in realno gospodarstvo. Sektorski SyRB prav tako ne naslavlja širšega cikličnega tveganja, kot ga definira 232. člen ZBan-3 (oziroma 130. člen CRD), ki opredeljuje uporabo CCyB, čeprav je ciklični element tveganja na nepremičninskem trgu del širšega cikličnega tveganja.

Makrobonitetni instrument je bil uveden s ciljem krepitve odpornosti bank na tveganja, ki izhajajo iz vztrajanja oziroma pojava naslednjih ranljivosti v finančnem sistemu:

• Tveganja, ki izhajajo iz dinamike cen nepremičnin, oziroma povečana tveganja za finančno stabilnost, ki izhajajo iz slovenskega nepremičninskega trga.
• Tveganja, ki izhajajo iz povečanega posojanja prebivalstvu. Pomen posojil gospodinjstvom se je v zadnjem desetletju močno povečal.
• Tveganja, ki izhajajo iz okolja nizkih obrestnih mer. Nizke obrestne mere so preko zniževanja donosov za bančne naložbe v zadnjih letih povečale splošno ranljivost bank (in tudi ostalih finančnih posrednikov). Banke že več let beležijo zniževanje neto obrestnih prihodkov in neto obrestne marže. Vse to negativno vpliva na tradicionalne poslovne modele bank.
• Tveganja, ki izhajajo iz sprostitve makrobonitetnih omejitev kreditiranja potrošnikov. Ob sprostitvi meje za dovoljene izjeme od ukrepa omejevanja DSTI lahko pričakujemo bolj pogosto koriščenje izjem. Glede na močno konkurenco med bankami in visoko stopnjo presežne likvidnosti obstaja tveganje zniževanja kreditnih standardov v okviru novo dovoljenih izjem. Ocenjujemo, da je mogoče, da se kreditni standardi približajo nivojem, ki so veljali pred uvedbo zavezujočih ukrepov (in so bistveno nižji od današnjih).

Zgoraj opisana povečana tveganja lahko privedejo do večjih izgub bančnega sektorja in zvišane potrebe po kapitalu. Zato je pomembna pravočasna izgraditev blažilnikov. Sektorski blažilnik sistemskih tveganj bi v neugodnem scenariju lahko tudi sprostili, kar bi preprečilo morebitno dodatno krčenje kreditiranja gospodarstva. Ciklična komponenta blažilnika torej omogoča odziv na morebitno krizo, ki bi prizadela celotni sistem.

Več o analizi tveganj, na podlagi katere se uvajata sektorska blažilnika sistemskih tveganj, utemeljitvi za določitev stopenj ter učinkov instrumenta je na voljo v aprilskem Poročilu o finančni stabilnosti, v poglavju  Makrobonitetna politika za bančni sistem in lizinške družbe.

Stran je bila zadnjič osvežena: 6. 5. 2022.