Objava rezultatov vseevropskega obremenitvenega testa 2011 za slovenske banke

15.07.2011 / Sporočilo za javnost

Z namenom pridobitve zaupanja v trdnost bančnega sistema Evropske Unije je Evropski bančni organ (EBA), v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki (za Slovenijo: z Banko Slovenije), Evropsko centralno banko (ECB), Evropsko Komisijo (EC) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB) izvedel obremenitvene teste (stres teste) za leto 2011. Od slovenskih bank sta v obremenitvenem testu EU letos sodelovali dve največji banki, in sicer Nova Ljubljanska banka d.d. in Nova Kreditna banka Maribor d.d.

Namen obremenitvenega testa izvedenega v 91 bankah, ki pokrivajo več kot 65% bilančne vsote bančnega sistema EU, je bil oceniti odpornost evropskih bank na večje šoke ter predvsem oceniti njihovo kapitalsko ustreznost ob hipotetičnih stresnih dogodkih in pod določenimi restriktivnimi omejitvami.

Obremenitveni test je bil izveden na podlagi skupne metodologije EBE in ključnih skupnih predpostavk (kot npr. statična bilanca stanja, enotna obravnava izpostavljenosti iz postavk listinjenja). EBA je pripravila podrobna metodološka navodila. S testom se je ocenila velikost količnika najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) posamezne banke. Prag za preizkus uspešno opravljenega testa je 5 odstotni Core Tier 1 količnik. Neugodni scenarij, ki je bil določen s strani ECB, pokriva dveletni časovni horizont (2011 - 2012). Obremenitveni test je bil izveden na osnovi predpostavke statične bilance stanja na dan 31. 12. 2010 ter ni upošteval prihodnjih poslovnih strategij in odločitev vodstev bank, niti ne predstavlja napovedi prihodnjih rezultatov poslovanja bank.

 

Podrobnosti rezultatov obremenitvenega testa

Nova Ljubljanska banka

Ocenjeni količnik najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) Nove Ljubljanske banke na konsolidirani podlagi po neugodnem scenariju v letu 2012 znaša 5,3 %. Ta rezultat upošteva učinke dokapitalizacije, t.j. vpis in vplačilo novega lastniškega kapitala v višini 250 mio EUR do 30. aprila 2011. Če bi bila dokapitalizacija izvedena že v letu 2010, bi koncem leta 2010 količnik Core Tier 1 znašal 6,8 %, dejansko pa je znašal 5,2 %. Izračun sicer ne upošteva bodočih mitigacijskih ukrepov (n.pr. zmanjševanje kreditnih tveganj, ipd.), ki jih planira banka.

Nova Kreditna banka Maribor

Ocenjeni količnik najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) Nove Kreditne banke Maribor na konsolidirani podlagi po neugodnem scenariju v letu 2012 znaša 8,0 %. Ta rezultat upošteva učinke dokapitalizacije, t.j. vpis in vplačilo novega lastniškega kapitala v višini 104 mio EUR do 30. aprila 2011. Če bi bila dokapitalizacija izvedena že v letu 2010, bi koncem leta 2010 količnik Core Tier 1 znašal 9,5 %, dejansko pa je znašal 7,4 %. Izračun sicer ne upošteva bodočih mitigacijskih ukrepov, ki jih planira banka.

Rezultati in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz obremenitvenih testov bodo služili izboljšanju trdnosti finančnega sistema. Nova Kreditna banka Maribor občutno presega 5 % referenčno vrednost količnika najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1), in bo v bodoče še naprej zagotavljala vzdrževanje ustrezne ravni kapitala. Nova Ljubljanska banka presega referenčno vrednost Core Tier 1 (5 %), vendar je le malo nad pragom. Zato bo Nova Ljubljanska banka predmet okrepljenega nadzora Banke Slovenije z namenom, da se čim prej zagotovi višja kapitalska ustreznost. Pri doseganju višje kapitalske ustreznosti bodo imele prednost rešitve privatnega sektorja. Uporaba javnih sredstev naj bi bila omejena, v primeru da privatni viri ne bodo zadostni, ter pod strogo določenimi pogoji in po pravilih državnih pomoči.

Podrobni rezultati obremenitvenega testa na podlagi osnovnega in neugodnega scenarija ter podatki o izpostavljenosti bank iz kreditnega in deželnega tveganja so na voljo v priloženih tabelah in v enotni obliki, ki jo je zagotovila EBA na spletni strani Rezultati vseevropskega obremenitvenega testa.

Podatki v zvezi z osnovnim scenarijem so namenjeni le za primerjavo. Niti osnovni niti neugodni scenarij se v nobenem primeru ne moreta tolmačiti kot bančna napoved ali se neposredno primerjati z drugimi objavljenimi podatki banke.

Več informacij o scenarijih obremenitvenih testov, predpostavkah in uporabljeni metodologiji je na voljo na spletni strani EBE http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx.