Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.08.2011

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval poročilo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2011 in se seznanil s tekočim poslovanjem bank, z gibanji na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.
2. Podobno kot v preteklih letih je Banka Slovenije tudi letos izvedla obremenitvene teste, s katerimi preverja pripravljenost bank in hranilnic (bank) na izjemne, vendar malo verjetne dogodke ter sprejela naslednjo izjavo za javnost:

Namen obremenitvenih testov je oceniti vpliv na kapitalsko ustreznost bank ob predpostavki določenih neugodnih dogodkov glede na izhodišče. Izhodiščna kapitalska ustreznost je konec leta 2010 znašala 11,3%, kapitalska ustreznost merjena s temeljnim kapitalom pa 8,6%.

Banka Slovenije je bankam posredovala pet scenarijev obremenitvenih testov in sicer: scenarij neugodnih makroekonomskih razmer, ki temelji na predpostavkah Evropskega bančnega organa, tri scenarije poslabšanja kvalitete kreditnega portfelja in scenarij likvidnostnega šoka.

Z obremenitvenim testom neugodnih makroekonomskih razmer je bil ocenjen vpliv predpostavljenih poslabšanih makroekonomskih razmer na višino kapitalske ustreznosti. Ob uresničitvi predpostavk obremenitvenega testa bi se kapitalska ustreznost bančnega sistema, merjena s celotnim kapitalom, leta 2011 znižala na 11,1%, konec leta 2012 pa na 10,5%. Kapitalska ustreznost, merjena s temeljnim kapitalom pa bi konec leta 2011 ostala 8,6%, konec leta 2012 pa bi se znižala na 8,2%.

Z obremenitvenim testom na podlagi scenarijev poslabšanja kreditnega portfelja je bil ocenjen vpliv le-teh na poslovni rezultat bank in posledično na kapital in kapitalsko ustreznost. Scenariji so predpostavili stečaje družb iz posameznih izbranih gospodarskih panog, ki so največji dolžniki posamezne banke. Izbrane so bile naslednje panoge: gradbeništvo, promet in skladiščenje ter holdingi. Pri izračunu učinka poslabšanja kreditnega portfelja so banke sicer lahko upoštevale obstoječa zavarovanja, vendar pod strožjimi pogoji od veljavnih regulatornih pravil.

Banke so scenarije poslabšanja kreditnega portfelja aplicirale na podatke zaključnega računa za leto 2010. V primeru uresničitve predpostavk najslabšega od teh scenarijev bi kapitalska ustreznost bančnega sistema, merjena s celotnim kapitalom, znašala 9,9%, merjena s temeljnim kapitalom pa 7,1%. Zaradi različne izpostavljenosti bank do izbranih gospodarskih panog so med bankami razlike glede vpliva na poslovni rezultat, na kapital in kapitalsko ustreznost.

Z obremenitvenim testom na podlagi scenarija likvidnostnega šoka je bil ocenjen potreben obseg zadolževanja bank pri Evropski centralni banki (ECB) in potreben obseg primernega premoženja za zavarovanje tega zadolževanja. Scenarij je predpostavil, da banke ne bi mogle v celoti obnoviti virov pri tujih poslovnih bankah, poleg tega pa naj bi se zmanjšali tudi viri nebančnega sektorja.

Rezultati scenarija likvidnostnega šoka kažejo, da bi se odvisnost bank od zadolževanja pri ECB povečala z 1,1% bilančne vsote konec leta 2010 na 4,5% konec leta 2011 oz. na 7,1% konec leta 2012. Pri tem bi premoženje bančnega sistema, primerno za zavarovanje zadolženosti pri ECB, zadoščalo za pridobitev manjkajočih virov.

Banka Slovenije ugotavlja, da bi bila kapitalska ustreznost bančnega sistema, merjena s celotnim kapitalom, po vseh scenarijih obremenitvenih testov med 9,9% in 11,1%, merjena s temeljnim kapitalom pa med 7,1% in 8,6%. Banke že od leta 2007 izvajajo proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, kar pomeni, da s kapitalom pokrivajo vsa pomembna tveganja, ki so jim ali bi jim lahko bila izpostavljena. Tako banke zagotavljajo kapital za regulatorno določena tveganja (kreditno, tržno in operativno), poleg tega pa še za tista, ki so ocenjena kot pomembna z vidika poslovnega modela posamezne banke (obrestno in valutno tveganje, tveganje koncentracije, tveganje ugleda, strateško tveganje itd.).