Rezultati kapitalskih testov 2011
Evropski svet je konec oktobra letos objavil nabor ukrepov, s katerimi želi ohraniti finančno stabilnost Evropske unije in obnoviti zaupanje finančnih trgov v bančni sektor. V tem okviru so bili sprejeti tudi ukrepi za okrepitev kapitalske pozicije evropskih bank, ki jih je pripravil Evropski bančni organ (v nadaljevanju EBA) ob upoštevanju izpostavljenosti bank do držav Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju držav EGP).
Sprejeti ukrepi od bank zahtevajo okrepitev njihove kapitalske pozicije z vzpostavitvijo začasnega kapitalskega blažilnika za izpostavljenosti do držav EGP, ki odraža vrednotenje tega dolga po trenutnih tržnih cenah in brez upoštevanja bonitetnega filtra za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo. Dodatno k temu bodo morale banke do konca junija 2012 zagotoviti raven kapitalske ustreznosti, merjene z najbolj kakovostnim temeljnim kapitalom (Core Tier 1) v višini najmanj 9%. Referenčni datum za upoštevanje tržnih cen državnega dolga in izračun obsega skupnega kapitalskega blažilnika je 30. september 2011.
K izpolnitvi omenjenih zahtev so zavezane banke, ki so sodelovale v evropskem obremenitvenem testu 2011, z izjemo nekaterih manjših čezmejno neaktivnih bank. Od slovenskih bank v vzorcu 71 evropskih bank sodelujeta Nova Ljubljanska banka d.d. in Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Podrobnosti rezultatov
Upoštevaje predpisano metodologijo je izračun, ki je bil izveden pod okriljem EBE in v tesnem sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki (v Sloveniji z Banko Slovenije), pokazal sledeče.
Nova Ljubljanska banka ima po stanju na dan 30. 9. 2011 kapitalski primanjkljaj v višini 320 mio EUR, ki ga mora odpraviti najkasneje do konca junija 2012.
Banka bo dolžna Banki Slovenije posredovati podroben plan aktivnosti za zagotovitev zahtevane višine količnika najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier I). Pred dokončno potrditvijo mora Banka Slovenije s planom aktivnosti seznaniti tudi ostale nadzornike v okviru nadzorniških kolegijev ter EBO.
S strani banke sprejete aktivnosti (vključno z dokapitalizacijo, dezinvestiranjem in ostalimi ukrepi) naj bi obnovile zaupanje tržnih udeležencev, olajšale dostop banke do novih virov financiranja ter posledično banki omogočile nadaljnje financiranje realnega sektorja.
Nova Kreditna banka Maribor po stanju na dan 30. 9. 2011 dosega zahtevano višino količnika najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) v višini 9%, ob izključitvi bonitetnega filtra za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo in ob konzervativnem vrednotenju izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter kategorije kreditov po trenutnih tržnih cenah.
Podrobni rezultati, podatki o sestavi kapitala in tveganju prilagojene aktive ter izpostavljenosti do držav centralne in lokalne ravni so na voljo v priloženih tabelah ter v enotni obliki, ki jo je zagotovila EBA na spletni strani Rezultati kapitalskih testov 2011.
Več informacij o uporabljeni metodologiji je na voljo na spletni strani EBE http://www.eba.europa.eu/capitalexercise.aspx.