EBA: Poročilo o izvedbi kapitalskega priporočila

Evropski bančni organ (v nadaljevanju Eba) je danes objavil pregledno poročilo o izvedbi kapitalskega priporočila. V skladu s priporočilom Ebe je velika večina bank iz vzorca že dosegla ciljni količnik najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) v višini 9%. V redkih bankah, ki ustrezne ravni kapitala niso dosegle s pomočjo privatnih virov sredstev, so bili izvedeni podporni ukrepi, s katerimi se je zagotovila usklajenost s priporočilom Ebe. Čeprav razmere na trgih ostajajo spremenljive, se je splošna odzivnost evropskega bančnega sistema izboljšala, pri čemer sprejeti ukrepi niso močneje vplivali na obseg kreditiranja realnega sektorja.

Andrea Enria, predsednik Ebe, je dejal: »V skladu z načrti smo uspeli okrepiti kapitalsko podlago bank. Evropske banke so sedaj v boljši poziciji, kar bi moralo pospešiti kreditiranje realnega sektorja in ponovno vzpostaviti dostop bank do virov financiranja. Kljub temu, da je bil z omenjenim priporočilom dosežen pomemben in potreben korak v procesu okrepitve bančnih bilanc, pa kot najpomembnejša izziva še naprej ostajata izhod iz krize in izpolnitev novih regulatornih standardov sprejetih s strani G20».

Pregled izvedenih ukrepov kaže naslednje:

• Iz rezultatov posredovanih s strani bank izhaja, da je bila z ukrepi dosežena dokapitalizacija 27 bank v skupni višini 94,4 milijard EUR (kar močno presega decembra ugotovljeni primanjkljaj v višini 76 milijard EUR) in precejšnje prestrukturiranje preostalih 4 bank (glej opombo 1).
• Skladnost s priporočilom so banke zagotovile predvsem z ukrepi, ki vplivajo neposredno na kapital (zadržani dobički, nov lastniški kapital in upravljanje obveznosti) v skupnem znesku 71,6 milijarde EUR, kar predstavlja 95% prvotnega primanjkljaja in 76% celotnega zneska ukrepov.
• V skladu s priporočilom, kapitalska vaja ni vodila k zmanjšanju kreditiranja gospodinjstev in podjetij ali k hitrim razprodajam premoženja. Ukrepi zmanjševanja tveganju prilagojene aktive, dogovorjeni v okviru kapitalskih planov, so prispevali le k 0,62% zmanjšanju tveganju prilagojene aktive v primerjavi s septembrom 2011. Omenjeni ukrepi so bili omejeni le na majhno število bank ter dogovorjeni z mednarodnimi in EU organizacijami v okviru formalnih programov restrukturiranja oz. državnih pomoči.

Skladno z odločitvijo Evropskega sveta z dne 26. oktobra 2011 se v bankah, ki še ne dosegajo ciljnih vrednosti, trenutno izvajajo podporni ukrepi v skladu z zavezami vlad ter, kjer je to potrebno, tudi EU in mednarodne skupnosti.

Postopek spremljanja izvedbe kapitalskega priporočila

Presojo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti iz kapitalskih planov bank so vršili nacionalni nadzorniki v sodelovanju z Ebo. Plani so bili obravnavani tudi v okviru nadzorniških kolegijev, s čimer je bilo zagotovljeno, da so se ukrepi osredotočili predvsem na okrepitev kapitala in le v omenjenem obsegu na zmanjševanje kreditiranja realnega sektorja.

Nadaljnji koraki

Pregledno poročilo temelji na začasnih podatkih s konca junija 2012 kot so bili v kapitalskih planih posredovani s strani nacionalnih nadzornikov. Eba bo septembra 2012 objavila končno poročilo, ki bo temeljilo na podatkih o dejanski kapitalski poziciji bank po stanju konec junija 2012. Končno poročilo bo vsebovalo ločene podatke za vsako posamezno banko.

Eba in pristojni nacionalni nadzorniki bodo še naprej spremljali izpolnjevanje priporočila v vzorec vključenih bank. Kjer bo potrebno, lahko nacionalni nadzorniki izvedejo tudi natančen pregled kakovosti aktive z namenom, da bi bolje razumeli tveganja, ki jim je izpostavljena posamezna banka.

Priporočilo bo ostalo v veljavi do preklica, pri čemer se že pripravlja prehod v bodoči regulatorni okvir (CRDIV). Osnovni princip, ki se ga bo zasledovalo pri omenjenem prehodu, bo ohranitev obstoječe ravni kapitala v letu 2013 in naprej.

Opomba za urednike

1. Prvotni primanjkljaj, objavljen decembra 2011 (115 milijard EUR), je vseboval del, ki se je nanašal na grške banke (30 milijard EUR) in je bil opredeljen kot sestavni del vnaprej dogovorjenih programov v okviru programa pomoči EU/MDS, zato se obravnava ločeno. Poleg tega je bilo februarja ugotovljeno, da tri banke s prvotnega seznama bank s primanjkljajem (Öesterreichische Volksbank AG, Dexia, WestLB AG) izvajajo obsežne postopke prestrukturiranja, kar je po mnenju Ebe ustrezen odziv na decembrsko Priporočilo o dokapitalizaciji. Po sprožitvi postopka prestrukturiranja na začetku maja bodo špansko banko Bankia ločeno spremljali španski organi v sodelovanju z Evropsko komisijo ter s podporo ECB, Ebe in MDS. Pregledno poročilo o dokapitalizaciji se zato osredotoča na primanjkljaj v višini 76 milijard EUR, ugotovljen pri drugih 27 bankah v vzorcu.
    
2. Priporočilo Ebe je bilo s strani odbora nadzornikov sprejeto 8. decembra 2011 zaradi težke situacije v kateri se je znašel bančni sistem EU, zlasti izpostavljenosti do državnega dolga, in z namenom ponovne vzpostavitve stabilnosti in zaupanja v finančne trge. Priporočilo pristojne nacionalne nadzornike poziva, da od bank vključenih v vzorec zahtevajo okrepitev njihovih kapitalskih pozicij z vzpostavitvijo izrednega, a začasnega kapitalskega blažilnika za izpostavljenosti do državnega dolga, ki odraža njegovo vrednotenje po tržnih cenah ob koncu septembra 2011. Dodatno k temu so morale banke omenjeni kapitalski blažilnik za dosego količnika Core Tier 1 v višini 9% vzpostaviti do konca junija 2012.

 

Podrobnosti rezultatov slovenskih bank vključenih v vajo

Nova Ljubljanska banka je ciljni količnik Core Tier 1 v višini 9% dosegla upoštevajoč podporo države, potem ko je Republika Slovenija do konca junija 2012 vpisala in vplačala konvertibilni instrument v višini 320 mio EUR.

Nova Kreditna banka Maribor je po stanju konec septembra 2011 izpolnjevala predpisano raven količnika Core Tier 1. Banki je v marcu 2012, zaradi dodatno ugotovljenih izgub iz naslova kreditnega tveganja, količnik Core Tier 1 padel pod 9%. Zato je banka predložila Ebi podroben plan aktivnosti za zagotovitev zahtevane višine količnika. V skladu z aktivnostmi osnovnega scenarija, ki predpostavlja udeležbo privatnih investitorjev, naj bi banka zahtevano raven količnika dosegla do konca septembra 2012. Poleg omenjenega so v planu predvideni še številni alternativni scenariji, ki bi se sprožili v primeru neuspešne realizacije aktivnosti osnovnega scenarija, kot skrajna je predvidena podpora države, najkasneje do 31. decembra 2012.