Stresni testi potrdili stabilnost slovenskega bančnega sistema; tveganja ostajajo povečana
Makro stresni testi, ki smo jih izvedli v Banki Slovenije, so potrdili stabilnost slovenskega bančnega sistema, ki izkazuje primerno kapitalsko ustreznost. Ob ugodnih rezultatih pa sistemska tveganja za finančno stabilnost ostajajo povečana, kar je povezano s posledicami in negotovostmi, ki jih prinaša vpliv ruske vojaške agresije na evropsko gospodarstvo.
Makro stresni testi, ki jih v Banki Slovenije izvajamo po pristopu od zgoraj navzdol, so eno od orodij za identifikacijo potencialnih sistemskih tveganj in temeljijo na uporabi iste metodologije za vse banke ter na podatkih, ki so na razpolago Banki Slovenije v okviru regulatornega poročanja bank. V letošnjih makro stresnih testih smo zajeli projekcijo poslovanja bank za obdobje 2022–2024, temeljijo pa na podatkih s konca leta 2021.
Osnovni scenarij temelji na osrednji napovedi makroekonomskih gibanj Banke Slovenije, ki predpostavlja upočasnitev stopnje rasti BDP, povišano inflacijo in ugodna gibanja na trgu dela. Z normalizacijo monetarne politike se postopoma zvišujejo obrestne mere na državni dolg ter bančne obrestne mere za podjetja in prebivalstvo. Gospodarske razmere ostajajo relativno ugodne, kar bo posledično ugodno vplivalo na kreditiranje nebančnega sektorja. Stresni scenarij pa zaznamuje stagflacijski šok, ki se odraža v krčenju obsega poslovanja bank.
V Banki Slovenije ugotavljamo, da v obeh scenarijih stresni testi potrjujejo stabilnost slovenskega bančnega sistema, ki izkazuje primerno kapitalsko ustreznost.
Ob sicer ugodnih rezultatih pa sistemska tveganja za finančno stabilnost ostajajo povečana. Največje tveganje predstavlja nadaljevanje ruske vojaške agresije na Ukrajino in z njo povezane posledice. Visoka inflacija, motnje v trgovinski menjavi in upad zaupanja zaostrujejo makroekonomske razmere in se lahko preko posrednih učinkov prelijejo v finančni sistem. Več o tem v Poročilu o finančni stabilnosti.