Letošnji stresni testi Banke Slovenije potrdili stabilnost slovenskega bančnega sistema
Makro stresni testi, ki se izvajajo po pristopu od zgoraj navzdol, so eno od orodij za identifikacijo potencialnih sistemskih tveganj. Z njimi se ocenjuje učinek osnovnega in stresnega makroekonomskega scenarija na bilančne postavke, dobičkonosnost in solventnost bank. Na podlagi makro stresnih testov se lahko oceni potencialni učinek in posledice za stabilnost bančnega sistema, če bi se uresničila z makroekonomskim scenarijem predpostavljena sicer malo verjetna, vendar možna sistemska tveganja.
Makro stresni testi dopolnjujejo nadzorniške stresne teste, ki se izvajajo po pristopu od spodaj navzgor. Nadzorniški stresni testi po pristopu od spodaj navzgor so osredotočeni na oceno stabilnosti za vsako posamezno banko, zato se opravljajo po navodilih nadzornega organa v samih poslovnih bankah z uporabo internih modelov ter bolj podrobnih podatkov. Makro stresni testi pa temeljijo na uporabi iste metodologije za vse banke in na podatkih, ki so na razpolago Banki Slovenije v okviru regulatornega poročanja bank.
V letošnjih makro stresnih testih smo na Banki Slovenije zajeli obdobje treh let, od leta 2019 do konca leta 2021, temeljijo pa na podatkih s konca leta 2018. Uporabljena sta dva makroekonomska scenarija. Osnovni scenarij upošteva najbolj verjetni makroekonomski razvoj do leta 2021 in temelji na naših zadnjih napovedih makroekonomskih gibanj v Sloveniji. Stresni scenarij je določen z odklonom od osnovnega scenarija, ki je bil opredeljen v okviru EBA EU stresnih testov 2018 in pomeni potencialno zaostritev makroekonomskih razmer (kumulativna stopnja rasti BDP bi v treh letih stresnega scenarija znašala -2,3 %.).
Na podlagi simulacije na Banki Slovenije ocenjujemo, da je slovenski bančni sistem stabilen. Tako po osnovnem kot tudi po stresnem scenariju slovenski bančni sistem namreč izkazuje primerno kapitalsko ustreznost. Takšni rezultati so posledica dejstva, da so slovenske banke relativno dobro kapitalizirane in da so izboljšale kakovost svojega kreditnega portfelja, kar je posledica uspešnega zniževanja nedonosnih izpostavljenosti v zadnjih letih.