Tržno tveganje, tveganje poravnave in CVA

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/728 z dne 24. januarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke za izključitev poslov z nefinančnimi nasprotnimi strankami s sedežem v tretji državi iz kapitalske zahteve za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (UL L št. 123 z dne 18. maja 2018)
Delegirana  uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) – neuradno konsolidirano besedilo z dne 26. junija 2020
  • Delegirana  uredba Komisije (EU) 2020/866 z dne 28. maja 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) Uredbe (EU) št. 575/2013 (UL L št. 201 z dne 25. junija 2020) 
  • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L št. 28 z dne 4. februarja 2016)
  • Delegirana  uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. julija 2015
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 165 z dne 19. junija 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 530/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki dodatno opredeljujejo pomembne izpostavljenosti in pragove za notranje pristope k posebnemu tveganju v trgovalni knjigi (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja – neuradno konsolidirano besedilo z dne 2. junija 2016
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 z dne 18. februarja 2016 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja in o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (UL L št. 144 z dne 1. junija 2016)
  • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (UL L št. 265 z dne 5. septembra 2014)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 526/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev približka razmika in omejenega števila manjših portfeljev za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 525/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev trga vrednotenja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 945/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta - neuradno konsolidirano besedilo z dne 19. februarja 2020
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/125 z dne 29. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 945/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 24 z dne 30. januar 2020)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 945/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 265 z dne 5. septembra 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 z dne 27. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 29. decembra 2019
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2091 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 317 z dne 9. december 2019)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1580 z dne 19. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 263 z dne 22. oktobra 2018)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 z dne 27. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 313 z dne 28. novembra 2015)

 

Smernice EBA ter pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Guidelines on the treatment of structural FX under Article 352(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2020/09; 1 July 2020)  /
Smernice o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (4. januar 2017)
Sklep o uporabi Smernic o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 4/2017)
Smernice EBA o kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC) EBA/GL/2012/3 (16. maj 2012)
Sklep o uporabi Smernic EBA o kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC) (Uradni list RS, št. 47/15)
Smernice EBA o tveganih vrednostih za izjemne situacije EBA/GL/2012/2 (16. maj 2012)
Sklep o uporabi Smernic EBA o tveganih vrednostih za izjemne situacije (Uradni list RS, št. 47/15)

 

ECB akti

  SL EN
ECB Guide on assessment methodology (EGAM) Assessment methodology for the internal model method for calculating exposure to counterparty credit risk and the advanced method for own funds requirements for credit valuation adjustment risk (February 2020) /
Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM) (21 November 2019)
ECB guide to internal models (October 2019)
/
/

Working group on euro risk-free rates issues recommendations to address impact of euro risk-free rates transition on risk management (17 October 2019) /

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN

EBA consults on draft technical standards on default probabilities and loss given default for default risk model under the internal approach for market risk (22 July 2020)

  • Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards on requirements that an internal methodology or external sources used under the internal default risk model are to fulfil for estimating default probabilities and losses given default under Article 325bp(12) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 - CRR2) (EBA/CP/2020/12; 22 July 2020)
/
/

EBA updates list of correlated currencies (10 July 2020)

  • Commission Implementing Regulation (EU) No …/.. of XXX amending Implementing Regulation (EU) 2015/2197 laying down implementing technical standards with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (10 July 2020)
    • Annex List of closely related currencies (10 July 2020)
       
/
/
/


EBA launches consultation on technical standards on capital requirements of non-modellable risks under the FRTB (4 June 2020)
  • Consultation Paper Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of the stress scenario risk measure under Article 325bk(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 - CRR2) (EBA/CP/2020/10; 4 June 2020)
/
/

EBA updated ITS package for 2021 benchmarking exercise includes IFRS9 template (4 May 2020)

/

EBA publishes final draft technical standards on specific reporting requirements for market risk (4 May 2020)

  • Final report - Draft implementing standards on specific reporting requirements for market risk under Article 433b of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) (EBA/ITS/2020/01; 4 May 2020)
    • Annex I
    • Annex II
    • Annex III
/
/
/
/
/




EBA publishes final draft standards on key areas for the EU implementation of the FRTB (27 March 2020)

  • EBA Final draft Regulatory Technical Standards on liquidity horizons for the Internal Model Approach (IMA) under points (a) to (d) of Article 325bd(7) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation — CRR 2) (EBA/RTS/2020/01; 27 March 2020)
  • EBA Final draft Regulatory Technical Standards on Back‐testing requirements and Profit and Loss attribution requirements under Article 325bf(9) and 325bg(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation ‐ CRR2) (EBA/RTS/2020/02; 27 March 2020)
  • EBA Final draft Regulatory Technical Standards on criteria for assessing the modellability of risk factors under the Internal Model Approach (IMA) under Article 325be(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2) (EBA/RTS/2020/03; 27 March 2020)

/

/

/

/







EBA launches a consultation on draft RTS on the treatment of non-trading book positions subject to foreign-exchange risk or commodity risk under the FRTB framework (13 January 2020)

  • Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the treatment of non-trading book positions subject to foreign-exchange risk or commodity risk under Article 325(9) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 - CRR2) (EBA-CP-2020-01; 13 January 2020)
/


/



Delegirana uredba Komisije (EU) …/… z dne 17.12.2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z alternativnim standardiziranim pristopom za tržno tveganje (C(2019) 9068 final; 17. december 2019)

Consultation Paper on specific supervisory reporting requirements for market risk (EBA/CP/2019/13; 21 November 2019) /

EBA publishes its roadmap for the new market and counterparty credit risk approaches and launches consultation on technical standards on the IMA under the FRTB along with a data collection on non-modellable risk factors (27 June 2019)

  • EBA roadmap for the new market and counterparty credit risk approaches (27 June 2019)

/
 

/


Targeted exploratory consultation on the finalisation of Basel III (16 March 2018) /

EBA FINAL draft Regulatory Technical Standards for determining proxy spread and limited smaller portfolios for credit valuation adjustment under Article 383(7) of Regulation (EU) No 575/2013 (the Capital Requirements Regulation – CRR) (EBA/RTS/2017/07; 21 June 2017)

/
EBA final draft Regulatory Technical Standards on the specification of the assessment methodology for competent authorities regarding compliance of an institution with the requirements to use internal models for market risk and assessment of significant share under Article 363(4)(b) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2016/07; 22 November 2016) /
Consultation Paper on Guidelines on the treatment of CVA risk under the supervisory review and evaluation process (SREP) (EBA/CP/2015/21; 12 November 2015) /

 

Ostalo

  SL EN

Statement on the application of the prudential framework on targeted aspects in the area of market risk in the COVID-19 outbreak (22 April 2020)                                                        

/

ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk (16 April 2020)

/

EBA releases its annual assessment of the consistency of internal model outcomes (31 January 2020)

  • EBA report results from the 2019 market risk benchmarking exercise (EBA/Rep/2020/04; 31 January 2020)
/
/

EBA updates the estimates of the impact of the implementation of Basel III and provides an assessment of its effect on the EU economy (4 December 2019)

  • Basel III reforms: Impact study and key recommendations macroeconomic assessment, credit valuation adjustment and market risk (4 December 2019)
  • Policy advice on the Basel III reforms on credit valuation adjustment (CVA) and market risk (EBA-Op-2019-15; 4 December 2019)
/
/
/