Finančna stabilnost

Kreditno tveganje nasprotne stranke

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/511 z dne 24. novembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti kolektivnih naložbenih podjemov v skladu s pristopom na podlagi mandata (UL L št. 71 z dne 9. marca 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/931 z dne 1. marca 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodo za opredelitev poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti z enim ali več pomembnimi povzročitelji tveganja za namene člena 277(5), formulo za izračun nadzorniške delte nakupnih in prodajnih opcij, razporejenih v kategorijo obrestnega tveganja, in metodo za določanje, ali je posel dolga ali kratka pozicija v primarnem povzročitelju tveganja ali v najpomembnejšem povzročitelju tveganja v dani kategoriji tveganja za namene člena 279a(3)(a) in (b) v okviru standardiziranega pristopa za kreditno tveganje nasprotne stranke (UL L št. 204 z dne 10. junija 2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/954 z dne 6. junij 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev obdobij kritja za tveganje (UL L št. 144 z dne 7. junij 2017)

 

Izvedbeni akti

  SL EN

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021 o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L št. 225 z dne 25. junija 2021)



ECB akti in poročila

  SL EN
ECB guide to internal models (February 2024)

ECB guide to internal models - Frequently asked questions (19 February 2024)		 /

/

ECB finalises report on how banks govern and manage counterparty credit risk (20 October 2023) /
ECB Guide on assessment methodology (EGAM) Assessment methodology for the internal model method for calculating exposure to counterparty credit risk and the advanced method for own funds requirements for credit valuation adjustment risk (September 2020) /


 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

The EBA publishes amendments to counterparty credit risk standards as part of its new roadmap for the implementation of the Banking Package in the EU (24 June 2024)
Regulatory Technical Standards on the standardised approach for counterparty credit risk (24 June 2024)
Final Report - Draft Regulatory Technical Standards amending Delegated Regulation on mapping of derivative transactions to risk categories, on supervisory delta formula for interest rate options and on determination of long or short positions in the Standardised Approach for Counterparty Credit Risk under Article 277(5) and Article 279a(3)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation) (EBA/RTS/2024/16; 24 June 2024)

 /
/
/

The EBA consults on draft technical standards on the specification of long and short positions under the derogations for market and counterparty risks (24 April 2024)

Consultation Paper- Draft Regulatory Technical Standards on the method for identifying the main risk driver of a position and for determining whether a transaction represents a long or a short position as referred to in Articles 94(3), 273a(3) and 325a(2) under Article 94(10) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/CP/2024/10; 24 April 2024)

 /